朱斌博客:大小盘风格轮动因有哪些

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 大小盘风格轮动因有哪些?

  大小盘风格轮动因子如下:

  (1)M2同比增速:M2同比增速为货币因素,表征市场流动性的强弱。当流动性趋于宽松时,小盘股相对而言更容易受到资金的追捧。

  (2)PPI同比增速:PPI反映生产环节价格水平,是衡量通胀水平的重要指标;且PPI 往往被看成CPI的先行指标。

  (3)大/小盘年化波动率之比的移动均值:波动率表征股票的波动程度,同时也在一定程度上反映投资者情绪;可以认为大/小盘年化波动率之比能够反映出一段时间内大/小盘风格市场情绪的孰强孰弱,而经过移动平滑处理后的数值则更加稳定。


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